Abstract: “Döviz kurlarında meydana gelen değişimlerin bankacılık sektörünün kârı üzerindeki etkisi her dönem önemli araştırma soruları arasında yer almıştır. Bu ilişki her ne kadar ekonomik kriz dönemlerinde daha fazla öne çıksa da ekonominin normal dönemlerinin analizi için de son derece önemlidir. Türkiye’de özellikle 2015 sonrasında döviz kuru önemli dere- cede artış göstermiştir. 2018 sonrasında bu artışın hızı daha da yükselmiş, ulusal merkez bankası olan TCMB bu artışlar karşısında politika faiz ora- nını artırmak durumunda kalmıştır. Politika faizindeki değişim bir taraftan bankaların kredilerinin getirisini artırırken diğer taraftan bankacılık sektö- ründe kullanılan kredi miktarını da azaltmaktadır. Diğer taraftan döviz ku- rundaki oynaklık bankacılık sektöründe gerçekleştirilen döviz alım-satım miktarını da artırmaktadır. Bu da ticari bankaların döviz alım-satım ko- misyon gelirlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu durumların bankacılık sisteminin kârlılığını etkilemesi kaçınılmazdır.Bu çalışmada 2012:M1 – 2019:M5 döneminde meydana gelen döviz kuru değişmelerinin Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının kârlılığını nasıl etkilediği incelenecektir.
Gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) model ile gerçekleştirilen analizden elde edilen bulgular döviz kurlarında meydana gelen yüzde birlik bir artışın uzun dönemde banka- cılık sektörünün kârını 0.11 artırdığını göstermiştir. Bu bulgu bankaların döviz kuru hareketliliklerinden olumlu yönde etkilenen sektör olduğunu göstermektedir.Çalışmanın kalan kısmı şu şekilde planlanmıştır. İkinci bölümde ban- kacılık sektörünün kârlılığı ile döviz kuru değişmeleri arasındaki ilişki- yi açıklayan literatürdeki çalışmalara odaklanmaktadır. Üçüncü bölümde ARDL modeli tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde veriler tanıtılmakta ve model tahmin edilmektedir. Son bölümde ise bulgular yorumlanmaktadır.”
Link: https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/taslak3_4.pdf
İdem